Abstellen kann man das gar nicht, das hängt von der jeweiligen Seite ab oder einem Programm (sowas wie Kazaa?...), auf der du dich befindest/das du benutzt.
Aber da gibt es ein paar nette Tools, die Pop Ups automatisch closen, z.B.
hier.
Allerdings würd ich vorher was Anderes ausprobieren, z.B.
den SlimBrowser.
Der SlimBrowser erweitert deinen I-net Explorer um paar hilfreiche Sachen, inklusive Pop Up Killer.