In der Tat...
Du erstellst einfach mit nem Texteditor o.ä. Programm Deiner Wahl eine Datei und nennst sie halt .htacess
Manche Anbieter kreiieren Dir auch automatisch eine htacess, obwohl sich das meist nur bei den etwas besser bezahlten Diensten findet.
Dort können dann Informationen rein wie
ErrorDocument 404 /404.htm (definiert eine Fehlerseite)
oder z.B. Verschlüsselung für bestimmt Ordner hinein!