Dazu gibt es viele Möglichkeiten, aber auch genauso viele Einschränkungen - je nachdem was Du alles berücksichtigen willst/musst.
Zunächst: für ältere Browser wird es relativ kompliziert, weil jeder Hersteller seine eigenen Standards durchdrücken wollte und die Konzepte von Version zu Version geändert wurden.
Im großen und ganzen kann es Probleme geben bei den verschiedenen Browser-Arten/-Versionen, fehlenden Plugins/Codecs und geblockten Inhalten. Deshalb musst Du selbst wissen, was Du alles berücksichtigen willst und was nicht.
Eine einfache Variante wäre mittels EMBED-Tag, wie
hier beschrieben, oder mit einem Flash-Player, wie zum Beispiel
hier hier vorgeschlagen wird.
Bei der Embed-Variante hängt es stark davon ab, welcher Browser verwendet wird und wie dieser eingerichtet ist, dafür ist das Einbinden einfach.
Und dem Thema "Copyright" (bzgl. der verwendeten Musik) solltest Du auch noch Beachtung schenken (gibt heutzutage genug Pedanten, die da Probleme machen können).