(auch wenn ich mal davon ausgehe, dass du es mitlerweile geschafft hast... ---> für zukünftige!)
gehe unter "File > Load"
hier sollte der neue bildschirm in zwei bereiche geteilt sein: links siehst du alle Dateien, die sich im aktuell befindlichen ordner befinden, rechts siehts du alle erreichbaren ordner. mit dem [..] kommst du in den übergeordneten ordner zurück.
beim ersten starten befindest du dich im ordner, in dem der emulator ist, such also ganz einfach mit hilfe der rechten liste den ordner, in dem du auch die spiele entpackt hast.
als kleine hilfe: in der regel sollten nur die *.smc-Dateien (die ROMs an sich), Ziparchive mit den spielen oder andere ROMs (für andere systeme) in der linken liste angezeigt werden.
starten kannst du das spiel auch aus einem zip-archiv heraus...